ポジション管理におけるロングとショートの違いについて 【買い持ち(ロング)は価格下落で損、売り持ち(ショート)は価格高騰で損】

インドネシアにはコーヒー、パーム油などマーケット価格の変動がドラスティックな商材が多いが、将来の需要や材料価格高騰を見越したや買い契約(ロング)や、販売価格の下落を見越した売り契約(ショート)を行う。ロングポジションでは価格が下落した場合に損失を被り、ショートポジションでは価格が高騰した場合に損失を被る。

売り契約と買い契約

在庫ビジネスでは将来の需要や材料価格高騰を見越したや買い契約や、販売価格の下落を見越した売り契約が発生する。まあ株取引のワラントみたいなものである。

この場合、買い持ちと売り持ちともに相場が逆に動いた場合のリスクが発生する。このポジション管理を行うためには、在庫を販売契約に紐付くものと紐付かないものに区別する必要がある。

この区別をするためには材料の買い契約時(P/O発行時)に販売契約(S/O番号)を紐付けておき、Receving番号と一緒に在庫管理システムで管理される必要がある。

ロングとショート

しかしReceiving時に販売契約が確定していないものはロングポジションとして入庫し、その後販売契約と紐付いた時点でS/O番号を割り当てることになる。

つまり上記のようなポジション管理を行うためにはシステム上2つの機能が必要になる。

  1. Receiving時のS/O番号付与
  2. 入庫後のロングポジション在庫に対するS/O番号付与

2はInv. Transferでロングポジションとそれ以外というロケーションで分けるという

実装が考えられる。

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